Описание индикатора Heiken Ashi

На валютном или фондовом рынке, трейдеры всегда пытались предсказать, в каком направлении цена пойдет, вверх или вниз. Многие, используя различные методы, делали это лучше, другие хуже, но никто в должной мере не был прав. Поскольку это невозможно. Использование фундаментального анализа или технического анализа не даст вам 100 % - го результата.

Изначально, технический анализ был изобретен и внедрен японскими торговцами. Они использовали так называемые подсвечники. Кто хорошо знаком японскими свечами, может сказать что это один из лучших методов понимания состояния рынка, а также психологического состояния продавцов и покупателей.

Рисунок 1: «Японские свечи»

Нельзя сказать что при использовании Heiken Ashi диаграмм можно предсказывать движение цены лучше, однако это проще чем анализ классических японских свечей. В этой статье я объясню анализ Heiken Ashi свеч, а также сигналы, подаваемые этим индикатором, и скажу о своем личном мнении о нем и каким образом можно использовать его в торговли.

Как работает индикатор Heiken Ashi

Рисунок 2: «Присоединеный к графику индикатор Heiken Ashi»

Индикатор представляет собой обычные бары торговой сессии. Различие между классическими японскими свечками и этим индикатором состоит в том, что индикатор Heikеn Ashi берет для построения цены баров и усредняет их, делая сессию более сглаженной. Это очень важный момент, поскольку валютный рынок более волатилен, чем другие рынки.

Open = (Open предыдущей свечи + Close предыдущей свечи) / 2
Close = (Open + Max + Min +Close) / 4
Min = [Min значение из (Min, Open, Close)]
Max = [Max значение из (Max, Open, Close)]

Таким образом, Heiken Ashi работает медленнее, чем японские свечи и сигналы поступают с задержкой.

Какие преимущества и недостатки такой задержки, спосите Вы?

Эта задержка сделала индикатор Heiken Ashi более подходящим для использовании таких волатильных пар как GBP/JPY, EUR/JPY, CAD/JPY. Это защищает нас от поспешных выводов в торговли и ранней игре против рынка.

Также высокая и низкая цена каждой свечи зависит от предыдущей свечи. Таким образом, Heikin-Аши схеме работает медленнее, чем подсвечник диаграммы и ее сигналы поступают с задержкой (например, при использовании скользящих средних на нашу схему и торговли в соответствии с ними).

Сигналы Heiken Ashi

Сейчас, когда мы выяснили основные моменты работы с Heiken Ashi, давайте посмотрим, какие сигналы может давать этот индикатор и как их интерпретировать.

Синие свечи без теней. Сильный бычий тренд, который, с большой вероятностью, может продолжиться.
Свечи с большими длинными тенями и с маленьким телом. По-сути, напоминает формацию доджи, что символизирует об усталости тренда и последующем развороте. Но нужно дождаться подтверждения сигнала от других индикаторов.
Синие свечи с небольшими тенями. Продолжается бычий восходящий тренд. Еще присутствует потенциал движения вверх.
Красные свечи с тенями. Нисходящая тенденция начинает ослабевать. Возможно закрытие существующих коротких позиций.
Красные свечи без теней. Сильный нисходящий тренд, вероятность продолжения сильна велика. Можно добавиться к существующей позиции.

Как я уже объяснил, в связи с задержкой, индикатор Heiken Ashi дает меньшее количество ложных сигналов и не даст вам торговать против рынка. С другой стороны, свечи Heiken Ashi легче читать, потому что в отличие от японских подсвечников они не имеют различных запутывающих формаций и образований.
Понимание Heiken Ashi прийдет со временем, конечно, при регулярном использовании его в своей торговли.

Алгоритм торговой системы

Не мудрствуя лукаво для создания алгоритма, используем шесть основных правил использования методики Heiken-Ashi предложенных Dan Valcu на сайте http://www.educofin.com/.

Тенденция на повышение - синяя свеча haClose>haOpen
Тенденция на понижение – красная свеча haClose
Сильная тенденция на повышение – синяя свеча, в которой нет Low haOpen==haLow
Сильная тенденция на понижение – красная свеча, в которой нет High haOpen==haHigh
Консолидация – последовательность свечей с небольшим телом (любого цвета) и с длинными тенями
Смена тренда – свеча с небольшим телом и длинными тенями противоположного цвета. Не всегда надежный сигнал, т.к. может быть частью консолидации (п.5).

Тенденция (1,2) все понятно, если мы находимся в сделке, просто удерживаем позицию, подвигая стоп на 1-2 пункта ниже/выше предыдущей свечи. Сильная тенденция (3,4), так же подтягиваем стоп.

Консолидация (5) и смена тренда (6) , однозначно закрываем позицию (если она не закрылась по стопу), а вот об открытии противоположной позиции нужно подумать. Для принятия решения нам необходимо каким-то образом определить, что у нас происходит консолидация или разворот и очевидна необходимость фильтра построенного на индикаторах, свечном анализе или графическом анализе.

В задачи нашей статьи не входит создание прибыльной стратегии, хотя кто знает, что у нас получится. Поэтому остановимся на том, что при появлении свечи противоположного цвета мы закрываем позицию и открываем новую в противоположную сторону.

Итак, наш алгоритм таков:

По окончании формирования свечи противоположного цвета, мы закрываем предыдущую позицию, если она есть, и открываем позицию на открытии новой свечи, установив стоп на 2 пункта ниже/выше минимума/максимума предыдущей свечи.
Тенденция – двигаем стоп на 2 пункта ниже/выше минимума/максимума предыдущей свечи.
При сильной тенденции мы производим те же действия, что и при тенденции, т.е. двигаем стоп.

В общем, все просто и надеюсь понятно